Algoritmisch Traden: De Ultieme Gids Voor Beginners

Algoritmisch traden klinkt als een hele complexe manier van traden. Daar gaan we verandering in brengen.

Aan het eind van dit artikel “algoritmisch traden voor beginners” weet je precies hoe je als complete beginner op de juiste manier start met algoritmisch traden.

Daarnaast geef ik je aan het eind van dit artikel ook een complete & gratis algoritmisch trading cursus cadeau, dus lees vooral het artikel af.

Voordat we beginnen, wil ik een bekende uitspraak uit de Nederlandse trading educatie industrie de wereld uit helpen:

 “Traden met bots/algoritmes is een scam!”

Het antwoord is simpel: nee, traden met algoritmes/bots is geen scam, maar juist de industriestandaard.

Het overgrote deel van de professionele traders, trade met algoritmes.

Handmatig traden is een vak apart en daarnaast ook een uitstervend vak.

Professionals traden met algoritmes, dus waarom zou je dat niet na doen?

Wat is algoritmisch traden?

Algoritmisch traden is het automatisch laten uitvoeren van koop- en verkooporders op financiële markten met behulp van vooraf geprogrammeerde regels en computermodellen.

Simpel gezegd: van tevoren creëer je een programma, waarin je regels zet waaraan een markt moet voldoen voordat je instapt en uitstapt.

In dit programma zet je ook de regels voor je risk management en eventueel andere zaken.

Het is dus in feite een automatische trading strategie die alles voor je uitvoert.

Dit is een trading algoritme, maar het wordt ook vaak trading bot genoemd in de retail trading wereld.

Daarnaast zul je vaak de woorden “systematisch traden” of “geautomatiseerd traden” voorbij zien komen. Ook dit bekent vaak hetzelfde als traden met algoritmes.

Het grote voordeel hiervan is natuurlijk dat je strategie altijd foutloos uitgevoerd wordt, ook als jij niet achter je computer zit, ook als je een slechte week hebt gehad.

Een heel simpel voorbeeld van een algoritme kan zijn:

• Koop als de dagcandle sluit boven de hoogste prijs van de afgelopen 20 dagen

• Plaats een stoploss op de laagste prijs van de afgelopen 10 dagen

• Riskeer 1% van mijn balans per trade

• Sluit de positie wanneer prijs sluit onder de laagste prijs van de afgelopen 10 dagen

Dit zijn objectieve regels die precies aanduiden wanneer er gekocht wordt, waar de stoploss komt, wanneer we uitstappen en hoeveel we riskeren.

Dit kun je automatiseren zodat het algoritme continu doet wat het moet doen als aan de voorwaarden voldaan wordt.

Waarom kiezen voor algoritmisch traden in plaats van manueel traden?

Algoritmisch traden is op zo goed als elk gebied superieur vergeleken met manueel traden:

Algoritmisch traden is dus ook voor beginners!

Er zijn echter niet alleen maar positieve dingen over algoritmisch traden.

Om met algoritmes te traden, moet er geprogrammeerd worden. En elke trading software heeft zijn eigen programmeertaal:

• MQL5

• MQL4

• Pinescript

• Easylanguage

• Powerlanguage

• Python

Nu is het op het moment van schrijven van dit artikel zo dat AI behoorlijk ver ontwikkeld is.

AI kan bijvoorbeeld complete algoritmes of trading bots programmeren.

Jouw automatische trading strategie kan dus ook volledig door AI geprogrammeerd worden.

Echter, ook hier moet je je in verdiepen, omdat je precies moet weten hoe je de juiste vragen stelt aan AI.

Ook moet je leren analyseren of de code daadwerkelijk klopt.

Maar: door AI is algoritmisch traden veel toegankelijker geworden en is het zeker niet meer nodig om een programmeur te zijn.

Sterker nog, ik trade een volledig portfolio van diverse automatische strategieën en ik ben zelf ook geen programmeur.

Hoe werkt algoritmisch traden?

Algoritmisch traden begint, net als handmatig traden, bij het uitwerken van een trading strategie.

Zonder duidelijke strategie kun je geen algoritme maken, of laten maken door AI.

Dit is de basis van systematisch traden met algoritmes.

En omdat hier zoveel bij komt kijken, heb ik hieronder een simpel en duidelijk stappenplan voor je gemaakt.

Stappenplan om te beginnen met algoritmisch traden

Stap 1: kies een tradingstijl

Er zijn 3 tradingstijlen die al tientallen jaren werken en die door professionele trading fondsen gebruikt worden:

• Trend following

• Mean reversion

• Forced flow

Een goed algoritme begint bij een goede basis en door het kiezen voor een van deze 3 stijlen, creëer je die goede basis.

Een trend follower focust zich op het pakken van grote trends. Je zult nooit de bodem kopen, nooit de top verkopen, maar pakt wel altijd het stukken daartussen in: de trend.

Je wint ongeveer 30% van je trades, maar de trades die winnen, die maken alles goed.

Een mean reversion trader stapt in als het ongemakkelijk voelt: je koopt die enorm harde daling, je gaat short op die enorme rally omhoog. 

Je wint ongeveer 65-75% van je trades en je winsten zijn kleiner dan je verliezen. Soms heb krijg je een flinke verliezende trader, maar over het algemeen maak je relatief vaak kleine winsten.

Een forced flow trader trade op price insensitive trading. Als grote fondsen hun portfolio aan het eind van het kwartaal balanceren, dan is dit omdat het moet, niet omdat er kansen zijn. Doordat veel partijen dit ongeveer tegelijk doen, komt er een kleine “distortion” in prijs. Deze pak jij op als forced flow trader.

Dit zijn strategieën met een gemiddelde winrate en een gemiddelde average win/average loss.

Uiteindelijk wil je alle 3 de stijlen traden, maar begin er met een, en dan zou ik kiezen voor de meest robuuste: trend following.

Stap 2:

Je hebt nu gekozen voor een tradingstijl. Maar, een trading stijl is vaag. We moeten dit objectief gaan maken.

De volgende stap is dan ook simpel: kijk hoe professionele trading fondsen met een lang trackrecord de door jouw gekozen trading stijl traden.

Als trend follower kun je bijvoorbeeld kijken naar Mulvaney Capital Management. Hun CAGR ligt rondt de 20%, wat veel hoger is dan de meeste trading fondsen die trend following toepassen.

Na een wat onderzoek kom je erachter dat zij de breakout van een Donchian Channel traden:

Bron: Mulvaney Capital Management

Daarnaast zie je aan de rode lijn dat zij een exit mee hebben lopen met prijs en ze geen take profits gebruiken, om zo zoveel mogelijk van de trend te pakken.

We zien ook dat zij niet direct met een volledige positie erin stappen, maar deze opbouwen. Voor simpliciteit zou ik dit als beginnende algotrader achterwege laten.

Als je alles dan samenvat in objectieve regels, dan krijg je dit:

Koop wanneer prijs de N periode Donchian Channel breakt, zet de stoploss halverwege de N periode Donchian Channel en sluit de trade wanneer prijs sluit onder de middelste lijn van de N periode Donchian Channel.

Uiteraard staat N voor een getal.

Let op: dit is niet exact hoe zij traden, maar een versimpelde versie die voor iedereen na te doen is.

Dit getal kan bijvoorbeeld 50 zijn. Mulvaney trade langere termijn, wat waarschijnlijk bij de meeste lezers van dit artikel niet aansluit. 50 is een prima getal om mee te beginnen.

Stap 3:

Kies je trading platform. Zoals ik eerder aangaf is er niet echt 1 trading platform waarop je alles kunt.

Wil je futures traden? Dan is MultiCharts bijvoorbeeld handig.

Maar, wil je crypto traden, dan kun je daar weer niet mee uit de voeten.

Om het enorm simpel te houden, en omdat dit je eerste systeem is, gaan we dit maken voor TradingView.

Via TradingView kun je deze strategie op diverse markten testen. Daarnaast kun je ook heel veel historische data vinden op TradingView. Dit is essentieel om te backtesten.

(Let op, een TradingView backtest is zeker niet accuraat genoeg om te beslissen of iets winstgevend is, maar het is wel goed genoeg om mee te beginnen als beginnende algo trader.)

Stap 4:

Programmeer de strategie voor TradingView. Dit kun je zelf doen, of met AI.

Ik ga ervanuit dat je geen programmeur bent, dus gaan we het met AI maken.

Vraag het volgende aan claude.ai:

“Programmeer de volgende strategie in pinescript:

Plaats een buy stop op de hoogste prijs van de afgelopen 50 candles. (Donchian Channel 50)

Zet de stoploss op de middelste band van deze Donchian Channel 50.

Sluit de positie wanneer een candle sluit onder de middelste band van de Donchian Channel 50.

Riskeer een vast dollar bedrag per trade van 1000000.

Maximaal 1 trader tegelijk.”

Claude geeft je vervolgens de code, 95% kans dat deze direct goed is. Vervolgens zet je deze in je TradingView pineeditor omgeving en sla je hem op als strategie.

Is de code niet goed? Vertel dan exact tegen Claude wat hij fout doet en wat er anders moet.

Stap 5:

Je kunt nu gaan backtesten op diverse markten op TradingView.

De volgende stap is dan dat je je gaat verdiepen in hoe je accuraat kunt backtesten.

Vervolgens kun je dan met Claude verder gaan en dezelfde strategie laten maken voor de trading software die jij gebruikt: Metatrader 5, Ninjatrader 8 etc.

Veel gemaakte fouten door algoritmische traders

Er zijn 1001 dingen die fout kunnen gaan bij het algo traden:

• Overfitting

• Geen accurate trading kosten

• Survivorship bias

• Lookahead bias

• Selection bias

• Te veel regels

En ga zo maar door.

Als vuistregel wil je aannemen:

• Een strategie moet zo min mogelijk parameters/regels hebben

• Een backtest moet alle trading kosten bevatten: spread, slippage, commissie, swap

• Een backtest moet alle biasses vermijden

Overfitting

Overfitting betekent dat je een strategie hebt ontwikkeld die een hele mooie backtest oplevert, maar die zo goed “gefit” is op het verleden, dat hij in het heden en de toekomst niet meer werkt.

Het verleden lijkt namelijk op de toekomst, maar ze zijn zeker niet 1 op 1 hetzelfde.

Als jij een strategie ontwikkelt en je gebruikt de moving average indicator met instelling 41, omdat dat historisch het beste heeft gewerkt, maar zodra je in je backtest van 41 naar 35 gaat, de strategie kapot is, dan heb je een overfitted strategie.

Een strategie moet altijd op een scala aan waardes werken: 30-40-50-60-70 etc.

Anders kan hij de prullenbak in.

Overfitting is één van de meest voorkomende fouten die algoritmische traders maken.

Systematisch traden bevat veel voordelen, maar je moet ook voor bepaalde dingen waken.

Trading kosten

Trading kosten hebben een gigantische impact op je resultaten. Sterker nog: veel strategieën lijken op papier winstgevend, maar zodra je kosten toevoegt, zijn ze zelfs verliesgevend.

Enorm belangrijk dus om dit goed te doen, sla dit niet over!

Survivorship bias

Achteraf gezien weten we dat het aandeel Apple enorm succesvol is geweest, maar van tevoren kun je dat natuurlijk niet weten.

Een grote fout die mensen maken is dat ze een long only trend strategie maken en deze testen op aandelen waarvan we achteraf weten dat ze het goed hebben gedaan.

Vooraf weet je dit echter niet. Wat als je aandelen backtest die het helemaal niet goed hebben gedaan achteraf gezien?

Dan krijg je hele andere, maar wel realistische, resultaten.

Ook in crypto is dit het geval. Elke long only strategie in Bitcoin levert historisch gezien rendement op.

Dat ligt niet aan de strategie, maar doordat Bitcoin achteraf gezien door het dak is gegaan.

Maar hoe zit het met die andere coins die achteraf gezien naar 0 zijn gegaan?

En zo zijn er nog veel valkuilen waar je in kunt trappen als algo trader.

Daarom heb ik iets voor je gemaakt.

Conclusie:

Als het goed is, heb je een goede introductie gehad over algo traden. Daarnaast heb je een voorbeeld strategie van me gehad.

Maar, omdat er nog veel meer komt kijken bij algoritmisch traden, heb ik een complete gratis cursus gemaakt.

Deze cursus algoritmisch traden voor beginners kun je hieronder vinden.

Klik hier om deze cursus te bekijken.

Succes!

Over de auteur:

Cas is trader sinds 2016 en werkt met volledig systematische strategieën

geïnspireerd op professionele CTA trading fondsen.

Hij heeft voor een fonds in India getrade en werkt momenteel samen met een volledig gereguleerd trading fonds in Nederland, waar zijn strategieën op kapitaal van klanten worden gedraaid.

Daarnaast is Cas 1 van de 3 trading mentoren van Nederland met een geverifieerd trackrecord.